| 標(biāo)題：關(guān)于對商業(yè)銀行流動性風(fēng)險管理情況調(diào)研報告 |
| 關(guān)于對商業(yè)銀行流動性風(fēng)險管理情況調(diào)研報告 流動性風(fēng)險指商業(yè)銀行雖本身具備良好的償債能力，但無法快速獲得充足的流動資金，或在短時間內(nèi)無法以合理的成本獲得交易資金以應(yīng)對資產(chǎn)增加或償還到期債務(wù)的風(fēng)險。流動性風(fēng)險具有突發(fā)性、傳染性強、破壞力大的特征，是事關(guān)商業(yè)銀行生死存亡的嚴(yán)重風(fēng)險隱患，甚至威脅到整個金融體系的安全及國民經(jīng)濟的協(xié)調(diào)發(fā)展。 隨著商業(yè)銀行業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型速度的不斷加快及金融創(chuàng)新程度的不斷深化，影響商業(yè)銀行流動性風(fēng)險的因素與日俱增，商業(yè)銀行防范流動性風(fēng)險的難度不斷加大。因此，立足本國國情，研究我國商業(yè)銀行流動性風(fēng)險管理的現(xiàn)狀及存在的問題，探尋高效的流動性管理相關(guān)對策具有十分重要的意義。 1.商業(yè)銀行流動性風(fēng)險的來源 “借短貸長”的業(yè)務(wù)模式 商業(yè)銀行的資金來源主要為吸收居民的短期存款及銀行間同業(yè)拆借資金，而資金的去向主要為發(fā)放企業(yè)的中長期貸款。負債與資產(chǎn)業(yè)務(wù)期限錯配帶來的風(fēng)險超出商業(yè)銀行總體風(fēng)險承受能力時，商業(yè)銀行就容易遭受外部流動性風(fēng)險事件的沖擊。 其他風(fēng)險的轉(zhuǎn)化 商業(yè)銀行在經(jīng)營過程中除了會面臨流動性風(fēng)險外，還會面臨市場風(fēng)險、信用風(fēng)險及操作風(fēng)險，這些風(fēng)險在一定條件下可以相互轉(zhuǎn)化，從而引發(fā)流動性風(fēng)險。以銀行擠兌為例，銀行發(fā)生擠兌問題往往是由于 ……（快文網(wǎng)http://www.hancun.net省略911字，正式會員可完整閱讀）…… 2．3 同業(yè)業(yè)務(wù)所占比重逐步下降 同業(yè)業(yè)務(wù)可以規(guī)避金融監(jiān)管又能增加盈利，是提高商業(yè)銀行經(jīng)營利潤的重要業(yè)務(wù)。但同業(yè)業(yè)務(wù)開展的規(guī)模越大，帶來的期限錯配及同質(zhì)化問題就越嚴(yán)重，商業(yè)銀行面臨的流動性風(fēng)險也就越大。在金融去杠桿的大環(huán)境下，我國商業(yè)銀行逐步減少對同業(yè)資產(chǎn)的依賴，擴展融資渠道，增加資金來源，大大提升了流動性風(fēng)險管理水平。 3.我國商業(yè)銀行流動性風(fēng)險管理存在的問題 信貸資產(chǎn)質(zhì)量下滑 我國經(jīng)濟正處在由高速發(fā)展向高質(zhì)量發(fā)展的轉(zhuǎn)型階段，近年來，受宏觀經(jīng)濟下行及新冠疫情的影響，市場不確定性增加，部分企業(yè)資不抵債，無法償還銀行貸款。2022年第二季度，我國商業(yè)銀行的不良貸款率為*％，不良貸款率水平居高不下，商業(yè)銀行借出的資金難以回籠，信貸資產(chǎn)質(zhì)量下滑，大大增加了流動性風(fēng)險。 資產(chǎn)負債率過高，資產(chǎn)負債期限錯配 我國商業(yè)銀行的資金來源主要為吸收居民的短期存款及同業(yè)拆借資金，而資金的去向主要為發(fā)放企業(yè)中長期貸款，通過賺取兩者之間的利息差作為利潤來源，這種“借短貸長”的業(yè)務(wù)模式容易遭受外部環(huán)境變化的打擊，極易引發(fā)流動性風(fēng)險。近年來，我國商業(yè)銀行的資產(chǎn)負債率一直保持在較高水平，中長期貸款占比逐年走高，從20*年初的*%增長到2021年末的*%，定期存款與中長期貸款的占比卻不斷下降，存貸款期限錯配問題大大增加了商業(yè)銀行面臨流動性風(fēng)險的可能性。 單一的投融資渠道 著名的經(jīng)濟學(xué)家*教授曾說過“，資產(chǎn)配置是投資市場唯一的免費午餐”，并提出建立多元組合投資活動和多元組合融資活動的理論，強調(diào)通過各種多元化的投融資活動可以實現(xiàn)資金的有效流動，進而降低流動性風(fēng)險。商業(yè)銀行具有高經(jīng)濟杠桿、高風(fēng)險的特點，絕不能“把雞蛋放在同一個籃子里”。我國商業(yè)銀行資金來源渠道單一，過分依賴居民短期存款及同業(yè)拆借資金，同時把大部分資金注入企業(yè)中長期貸款，缺少真正具有分散化效應(yīng)的投融資渠道。 對流動性風(fēng)險管理的重視程度不足 我國部分商業(yè)銀行在流動性風(fēng)險管理方面只是流于形式，缺乏主動性和自覺性，僅以監(jiān)管部門的最低監(jiān)管要求作為管理目標(biāo)，沒有制定符合自身經(jīng)營狀況的流動性監(jiān)管體系，缺乏專業(yè)的人才隊伍管理流動性工作，而且缺少高效的壓力測試方案定期對潛在風(fēng)險進行監(jiān)控識別，不能做到流動性風(fēng)險的早發(fā)現(xiàn)、早應(yīng)對，不能把流動性風(fēng)險降至最低。 4.我國商業(yè)銀行加強流動性風(fēng)險管理的對策 提高流動性管理技術(shù) 商業(yè)銀行應(yīng)采用多種動態(tài)流動性衡量方法，綜合運用流動性指標(biāo)體系，組建專門的流動性管理人才隊伍，研發(fā)高效的流動性管理技術(shù)，并定期進行壓力測試。在銀行內(nèi)部制定合理的流動性預(yù)警機制，提高流動性資金的比重，在保證資金獲得收益的同時，重視對流動性水平的管理，提高銀行抵御流動性風(fēng)險的能力。 積極調(diào)整優(yōu)化存貸款結(jié)構(gòu) 商業(yè)銀行在拓寬投融資渠道的同時，還應(yīng)關(guān)注資產(chǎn)與負債期限結(jié)構(gòu)的合理化，要合理匹配資產(chǎn)與負債的期限結(jié)構(gòu)，短期存款配置短期貸款，定期存款配置中長期貸款，保證合理的存貸比例，杜絕“借短貸長”的經(jīng)營模式。同時，商業(yè)銀行要對現(xiàn)有的貸款結(jié)構(gòu)進行優(yōu)化調(diào)整，盡可能地降低籌資成本，提升自身的流動性水平。 加快業(yè)務(wù)多元化的發(fā)展步伐 我國商業(yè)銀行應(yīng)積極拓寬投融資業(yè)務(wù)渠道，走品種多樣化、經(jīng)營多元化的發(fā)展道路。在利率市場化的宏觀環(huán)境下，銀行原有業(yè)務(wù)的利潤空間正逐步縮小，因此必須加強金融創(chuàng)新，積極拓展中間業(yè)務(wù)及表外業(yè)務(wù)。在拓寬收入渠道的同時，降低經(jīng)營成本及規(guī)避非系統(tǒng)性風(fēng)險，從而有效增強商業(yè)銀行自身的盈利能力及抗風(fēng)險能力。 強化經(jīng)營者的風(fēng)險管理意識 商業(yè)銀行的各級管理者在企業(yè)日常經(jīng)營管理工作中要切實增強及早發(fā)現(xiàn)潛在風(fēng)險的能力，針對未來可能出現(xiàn)的信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、利率風(fēng)險、流動性風(fēng)險、法律風(fēng)險各類問題應(yīng)做到防患于未然，當(dāng)風(fēng)險的苗頭剛剛暴露時就采取合理高效的應(yīng)對措施，及時化解 ……（未完，全文共4262字，當(dāng)前只顯示2367字，請閱讀下面提示信息。收藏關(guān)于對商業(yè)銀行流動性風(fēng)險管理情況調(diào)研報告） 上一篇：關(guān)于農(nóng)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展過程中存在問題及發(fā)展對策與思考 下一篇：文化和旅游局2023年一季度工作總結(jié)及下步工作打算 相關(guān)欄目：商場 商業(yè) 銀行 管理 工作總結(jié) 工作匯報 調(diào)研報告 |